總指揮
BTC交易大師
彙整本週方案、決定團員規則是否升級。最終核准不含被否決的案子。建議歸建議，下單由你在交易所確認。
Live · Binance 公開行情
即時觀測
瀏覽器每 15 秒向 Binance 公開端點取價與 K 線（USDⓈ-M BTCUSDT，不需 API 金鑰）。指標用已收盤 K 線計算。連線失敗時顯示「無資料」，不編造數字。
標記／最新價 USDT
—
載入中
週高低：載入中
日線 ADX(14)
—
+DI / −DI
日 MA20—
日 MA50—
中性網格門檻（ADX<20）載入中
目前可判之卦（日線）
—
載入中。恐懼貪婪、ETF、事件窗口無法從幣安公開行情取得，巽／震／坎不在本頁自動判定。
10 週均—
20 週均—
50 週均—
慢確認（做多網格的進場門檻）
規則：週收站上當時的 20 週均，且 10 週均從下方重新上穿 20 週均。接受買不在最低點。這是報告 13 的回測建議，尚未經風控長審核。
載入中
Status · paper only
進度與現況
空跑階段的公開進度，有更新就會寫在這裡。沒有帳本就不會假裝已經開始賺賠。
資料更新：載入中
目前階段
空跑
只用紙上紀錄改善策略，確定勝率前不投入真錢。本站目前沒有實盤下單。
空跑帳戶權益
400 USDT
虛擬起始資金 400 USDT，尚無空跑帳本。例行看盤自 2026-11-16 08:30（台北）起。
實盤資金
尚未投入
確定勝率並經風控長審核前，不下真單。
下一步焦點
空跑分帳觀察
GRID_HYS 與歐易海龜分開記；GRID_TIGHT 只觀察。待風控長審核。
任務清單
- 已完成
網站上線
已部署於 https://btc-lab.pages.dev（Cloudflare Pages 免費網址）。
- 已完成
報告 14：乾坤順勢＋兌艮網格回測
只做中性網格的那組，樣本外過關很薄；加上順勢的組合未過關。
- 已完成
老師海龜版本回測
報告 15 已完成。11 組正式設定裡只有 GRID_HYS 過關（仍很薄）。原版改／歐易版是弱正，戰狼 2.0 未過關。
- 下一步
空跑分帳觀察 GRID_HYS 與 TURTLE_OUYI_FIT
兩條分開記在空跑日誌，不合成同一個模擬帳戶。歐易版是弱正、尚未過關，只觀察。
- 下一步
GRID_TIGHT 只觀察，不取代 GRID_HYS
11/09 週沒開格（未收完損益 0），但正式測試沒過關，長歷史測試期平均略負。
- 下一步
風控長審核
報告 14、15 與空跑規則尚未經風控長審核。現階段不投入真錢。
- 下一步
super-director.com 網域
待在 PChome 把名稱伺服器改成 karina.ns.cloudflare.com、matt.ns.cloudflare.com。
最新想法
目前還沒有新寫下來的想法。有的話會出現在這裡。
Compare · ours vs teacher
我們 vs 老師
老師在 i-pay.tw 跑改良海龜、逐倉 10 倍的實盤；我們用同一套訓練／測試，代跑了他的原版改、歐易版和戰狼 2.0，也繼續公布自己的網格回測。標的、槓桿、期間和「實盤／回測」都不一樣，報酬率不能直接比大小。老師公開資料沒有勝率，也沒有回撤。
數字會標上來源與台北時間；抓不到就沿用建置時保存的數字，不編造。
| 方案 | 性質 | 期間／樣本 | 績效 | 勝率 | 最大回撤 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 老師實盤（公開看板） | 老師實盤 | 載入老師公開數字中。若瀏覽器無法跨站抓取，會改用建置時寫下的快照，並標時間。 | ||||
| 我們 GRID_HYS 兌／艮中性網格 |
我們回測（樣本外） | 測試期 14 週（2026-08-03～2026-11-02），有開倉 4 週；訓練期 39 週 | 測試期週均 +0.530 USDT bootstrap 95% 信賴區間 [+0.098, +1.065]，下緣 > 0 |
單筆 81.0% 測試每週 28.6%（含空手週） |
1.9% 在場 6.4% |
12 組裡唯一過關，但過關很薄，不能單獨下單。長歷史沒有再現。 |
| 我們 COMBO N55＋SMA200｜乾坤順勢＋兌艮網格 |
我們回測（樣本外） | 測試期 14 週（同上） | 測試期週均 −0.750 USDT 區間 [−1.678, +0.233]，跨過 0 |
單筆 54.9% 測試每週 28.6% |
4.5% 在場 16.8% |
未過關。樣本外三筆乾卦做多全部停損（約 −3.62、−4.10、−2.06）。 |
| 歐易海龜 TURTLE_OUYI_FIT｜原版改＋空單 1N 保本，適配倉 弱正 |
我們代跑的回測 | 測試期 14 週（2026-08-03～2026-11-02）；訓練期 39 週；起始 400 USDT | 測試期週均 +0.936 USDT bootstrap 95% 區間 [−2.985, +5.716]，跨過 0 |
單筆 66.7%（4/6 單位） 回合 50%（1/2） 測試每週 21.4% |
8.8% 在場 22.2% |
正式樣本與原版改同一組數字。測試期只有 2 個完整回合。長歷史歐易略優（終值 642.84、回撤 15.1%）。建議單獨記入空跑，不算過關。 |
| 原版改海龜 TURTLE_BASE_FIT｜55 日突破、2.5N 移動停損，適配倉 弱正 |
我們代跑的回測 | 測試期 14 週（同上） | 測試期週均 +0.936 USDT 區間 [−2.985, +5.716]，跨過 0 |
單筆 66.7%（4/6 單位） 回合 50%（1/2） |
8.8% 在場 22.2% |
正式樣本與歐易版路徑相同。8/20 做多賺 +20.60，9/21 做多虧 −6.46。不靠乾卦開門，所以比檔 14 順勢模組更早進場。 |
| 戰狼 2.0 TURTLE_WOLF_EMA｜20 日、日 ADX≥25、回踩 EMA20／0.5N 未過關 |
我們代跑的回測 | 測試期 14 週（同上） | 測試期週均 −0.963 USDT 區間 [−2.512, +0.303]，跨過 0 |
單筆 0%（0/4 單位） 回合 0%（0/2） |
8.1% 在場 11.0% |
回踩沒救到 8～9 月：錯過 8/20 較早的做多，反而在較高位置接手。另外兩種解釋測試期也是負的。先不當主模組。 |
| GRID_TIGHT 收緊後的兌／艮網格（ADX≥18 且 −DI>+DI 不開） 弱正 |
我們回測（樣本外） | 測試期 14 週（同上） | 測試期週均 +0.307 USDT 區間 [−0.024, +0.836]，下緣略小於 0 |
單筆 76.5% 測試每週 21.4% |
1.4% 在場 4.5% |
11/09 週做到設計意圖（不開格，損益 0）。但測試期其他週少賺，長歷史測試期平均略負。只觀察，不取代 GRID_HYS。 |
| 歐易＋收緊網格 COMBO_OUYI_TIGHT｜互補、不同時持有 未過關 |
我們代跑的回測 | 測試期 14 週（同上） | 測試期週均 −1.310 USDT 區間 [−2.769, +0.002] |
單筆 0% 回合 0%（0/3） |
9.0% 在場 22.1% |
把最好的海龜和收緊網格加在一起是減分：錯過 8/20 那筆 +20.60，離開區間後卻追到偏高停損。不先合成同一帳戶。 |
表格比較寬，可左右滑動查看。第一欄會停在左邊。
老師實盤數字來自他的公開看板（i-pay.tw）。我們回測數字核對自報告 14 與報告 15。勝率、回撤欄若寫「未公布」，代表來源沒有這項，不是零。
圖：報告 15 預先登記設定的訓練／測試平均與測試期信賴區間。來源：calc/turtle/turtle_train_test.png。過關仍只有 GRID_HYS；原版／歐易平均雖高，區間跨過 0。
這一週（2026-11-09，尚未收完）
行情截至 2026-11-16 02:15（台北）；週結束於 11/16 08:00，不計入過關。
單純持有 BTC
約 −13.75%
對照，不計入過關
我們 GRID_HYS
−3.57 USDT
未收完、不計入過關
GRID_TIGHT
0 USDT
規則上不開格；未收完
歐易海龜
+17.38 USDT
11/13 起做空，仍持有 0.004 張；未收完，會變
週開／高／低／當時價：74,823 / 75,575 / 61,956 / 64,538。檔 14 組合約 +3.53 USDT；戰狼 2.0 這週尚未進場。
週一已收日 ADX(14)＝19.96 且 −DI>+DI：GRID_HYS 仍開了中性網格（−3.57），GRID_TIGHT 規則上不開格（0）。歐易／原版海龜 11/13 08:00 起做空，標記 +17.38，部位還在，週結算前會變。不計入過關。
圖：11/09 週（未收完）各組損益。來源：calc/turtle/turtle_week1109.png。
白話比較
- 老師的骨架是海龜策略，改成 4 小時線：價格突破 55 天高點或低點就進場，反向破 10 天線出場，停損 2 倍平均波幅，最多加碼 3 次；另加 200 日均線濾網（線上只做多、線下只做空）和 2.5 倍波幅移動停損。歐易版與戰狼 2.0 多了空單保本；戰狼 2.0 改看 20 天突破，還要求趨勢夠強、等回踩才進。公開看板目前是三檔實盤、逐倉 10 倍。
- 老師目前公開的報酬看起來比我們回測的週均還亮：戰狼（幣安）約 +15.5%、戰狼 2.0 約 +6.8%、OKX 戰狼約 +7.3%。但這是多幣實盤、而且都還沒滿 30 天，所以他頁面上的 30／90／180 日數字會是同一組。公開資料沒有勝率，也沒有回撤，沒辦法用同一套門檻跟我們比。
- 我們這邊，只在兌／艮開中性網格的 GRID_HYS 通過了預先登記的樣本外標準：測試期週均 +0.530 USDT，信賴區間下緣剛好大於 0，單筆勝率 81.0%，最大回撤 1.9%。可是測試期 14 週裡只有 4 週有開倉，換引擎或拉長到 2020 年起的歷史就不再顯著，所以這還不足以下真錢。
- 把乾坤順勢加進去的組合（檔 14），在訓練期比較賺，到了測試期卻變成週均 −0.750，區間跨過 0。原因很集中：8 到 9 月三筆乾卦做多全部停損。
- 老師骨架的原版改與歐易版，用同一套訓練／測試來跑，是弱正、沒有正式過關：測試期週均 +0.936，但區間 [−2.985, +5.716] 跨過 0，完整回合只有 2 筆（1 勝 1 負）。它們不靠乾卦開門，8/20 就進了多單、賺 +20.60，這是檔 14 順勢模組沒吃到的波段。歐易版在正式樣本與原版相同，長歷史裡空單保本略好、回撤略低，所以空跑若要記海龜，單獨記歐易版。
- 戰狼 2.0「等回踩、趨勢夠強才進」，在這段樣本外沒有幫上忙：錯過 8/20 較早的做多，後來在較高位置接手，主解釋測試期週均 −0.963。另外兩種回踩／強度解釋測試期也是負的。先不當主模組。海龜長歷史回合勝率約 36.5%，是典型「勝率不高、靠少數大賺」的結構，不宜跟網格 80% 的往返勝率比誰比較會贏。
- 把最好的海龜和收緊後的兌／艮網格合成同一帳戶，測試期是減分（週均 −1.310）：8 月中旬還在開網格，錯過 +20.60 那筆，離開區間後卻追到偏高停損。所以空跑要分開記 GRID_HYS 與歐易海龜，不要先合成。
- 尚未收完的 11/09 週裡，單純持有大約跌了 13.75%。GRID_HYS 帳面 −3.57；收緊後的 GRID_TIGHT 沒開格，是 0；歐易／原版海龜 11/13 起做空，標記 +17.38（還持有，會變）。GRID_TIGHT 這週的開門邏輯是對的，但正式測試沒過關，只能繼續觀察，不取代 GRID_HYS。
比較頁只放已經寫進報告或老師公開資料的數字。老師實盤是多幣、短窗口、逐倉 10 倍，和本檔 400 USDT、風險適配倉的回測不能直接比報酬率。全部尚未經風控長審核，也不是對未來報酬的保證。
The desk
六位團員，一位總指揮。
否決權不在指揮那邊。
架構改寫自多代理交易框架，但下單權留在使用者手上。風控長可以否決任何方案，總指揮也不能推翻，只能改完再審。
Risk · 一票否決
風控長
用激進／中性／保守三視角審核。驗算強平、最大虧損與鐵律。目標不是賺最多，而是任何一週都不會造成無法承受的虧損。
Technical
盤勢技術官
週／日結構、ATR、布林、支撐壓力與建議區間。只建議，不定參數。寧可給寬區間加低信心，也不給窄區間加假自信。
Flow & Sentiment
資金情緒官
資金費率、ETF、事件日曆、恐懼貪婪。抓不到就寫無資料。可發事件警報，建議暫停。
Bull vs Bear
多空辯論官
一人分飾多空，兩輪攻防後判定震盪或單邊，以及本週適不適合開網格。單邊且信心 ≥ 70%，建議不開。
Grid design
網格設計師
把分析變成可輸入的上下限、格數、停損與每格淨利。提出主方案與保守方案，交風控審核。
Monitor & review
監控覆盤官
每日 09:00／21:00（台北）盯盤分級警報；週日產出週報、日誌與團員評分。沒有帳戶數據時標「待使用者提供」，不得推測。
A thinking frame, not a forecast
太極是對照表，不是占卜。
團隊把《周易》的層次對到網格參數。這是自訂的思考工具，經文原義不是交易訊號。鐵律與風控否決權優先於任何卦象推論。
兩儀 = 多／空
陽為做多，陰為做空。兩邊互相抵銷後，主要想賺的是來回震盪的格距，而不是押對方向。一個帳戶若是單向持倉模式，不能同時開多空。
四象 = 四套網格
「太」為寬區間，「少」為窄區間。「陽」做多、「陰」做空：太陽寬多、太陰寬空、少陽窄多、少陰窄空。單邊大行情時，順向側會停在區間外，逆向側持續虧，最後要靠停損收手。
八卦 = 可量測的市場狀態
乾／坤是強趨勢，兌／艮才比較像震盪，離是突破延伸，震是事件衝擊，巽是資金轉向，坎是極端波動或情緒。指標互相矛盾時，寫「無法定單一卦」，不准為了填表硬選。
六十四卦 = 週 × 日
外卦是週線格局，內卦是日線格局，相疊成 64 態，當查表用，不是一次開 64 張網格。爻變＝指標穿越門檻後必須重判。
| 卦 | 本團隊定義（可量測） | 對網格的傾向 |
|---|---|---|
| 乾 ☰ | 日 ADX(14)>25 且 +DI>−DI；價在 MA20 之上 | 減碼追多，防「亢龍」；不加槓桿 |
| 兌 ☱ | ADX 約 20–25，尚未穩固 | 窄空為主，窄多宜輕 |
| 離 ☲ | 收盤站上布林上軌或關鍵壓力，ATR 放大 | 不追突破 |
| 震 ☳ | FOMC／CPI／PPI 等事件窗，或 ATR 驟升 | 暫停新開或縮小窄網格 |
| 巽 ☴ | ETF 或資金費率連續轉向，價格尚未突破 | 預先微調，不搶跑 |
| 坎 ☵ | ATR 顯著放大、恐懼貪婪極端、資金費極端 | 優先風控，先檢查強平與停損 |
| 艮 ☶ | 日 ADX<20，價格在均線附近窄幅 | 較適合中性／四象並行 |
| 坤 ☷ | 日 ADX>25 且 −DI>+DI；價在 MA20 之下 | 禁止在下跌中攤平加碼 |
即時觀測區只自動判日線上能從幣安 K 線算出來的卦。恐懼貪婪、ETF、事件日曆不在公開行情裡，本頁標為無資料，不假裝算得出來。
Iron rules
八條鐵律。任何人、任何情況都不能改。
1. 風控優先
風控長有一票否決權。總指揮也不能推翻否決，只能修改方案後重審。
2. 不保證獲利
網格利潤 ≠ 總利潤。下跌時格子可能是賺的，總損益卻是負的。報告必須同時列出網格利潤、未實現損益、總損益。
3. 槓桿上限 150x
面板可以開到 150 倍，不代表該用最低保證金去開。每個方案必須列出強平價、距現價 %，以及強平是否落在區間內。團隊實務上把有效槓桿壓在約 4 倍，並用補保證金把強平推開。
4. 資金上限
單一網格投入 ≤ 總資金 60%；至少 40% 留作現金緩衝，不得全倉。
5. 每格淨利 > 0.3%
扣兩次手續費之後。損益兩平格距大約是 2 倍手續費，低於這個值，每次成交都在虧錢。
6. 週停損 5%，不攤平
單週最大可承受虧損預設為總資金的 5%，觸發即停網格，不得加碼攤平。
7. 不捏造數據
價格、指標必須附台北時間與來源；抓不到就寫「無資料」。
8. 自動執行，只用可全賠的實驗資金
團隊用站長撥出、可全賠的實驗資金，經 API 自動下單；每筆單仍要先過風控長審核。API 不開提現，本站不收他人資金、不帶單。
What did not work
失敗策略墓園
以下全部是歷史估計，不是預測，也還不是風控長核准的可下單方案。訓練期切在 2026-07-31 以前，測試期從 2026-08-01 起。手續費按 maker 0.02%／taker 0.05% 試算（尚未在幣安面板驗證）。數字只來自團隊檔案，沒有一筆是編的。
打帶跑伏擊 0／252 組過關
預先鎖定的 252 組設定，沒有一組通過樣本外。
訓練期期望 R 全部 ≤ −0.170，測試期全部 ≤ −0.041。測試期勝率 30–42%，低於各自的損益兩平勝率。約 52% 的交易是全數停損。混合出場時，先走的一半平均 +0.41R，留下的跑者平均 +1.58R，仍補不回那一半的 −1R。
若允許「進場那一根 K 線就平倉止盈」，會出現測試勝率 75.7%、期望 +0.761R 的假象；修正路徑預視後，同一組變成訓練 −0.251R、測試 −0.262R。把 76 筆測試單做有放回重抽，出現至少一次 10 連虧的比例約 41%。
圖：打帶跑權益（R）。來源：weekly/2026-W46/10-打帶跑伏擊回測.md，圖檔 calc/hitrun/hitrun_equity_r.png。
圖：結果分布與蒙地卡羅。來源同上，calc/hitrun/hitrun_outcomes_mc.png。
高勝率網格 24 組全部未過關
沒有一組同時滿足：訓練期週均淨損益 > 0、測試期週均 > 0、測試期 bootstrap 95% 信賴區間下緣 > 0、測試期停損率 ≤ 30%。
最不差的是 FILT_ADX_HYS（日線 ADX<20 才開，週內 1 小時 ADX 走強就暫停）：測試期平均每週 +0.26 USDT（每格 0.001 BTC，休息週記 0），信賴區間 [−0.09, +0.76]，下緣仍 ≤ 0。有開倉的測試週 4 週裡賺 2 虧 2。
近似 Binance 7 日 AI 參數的那一組，測試期往返勝率 83%，但停損率同樣 79%；訓練平均 −2.15、最差一週 −55.2。官方 AI 公式不看方向、不看手續費、不看你能不能抱到底，不能直接當「高勝率參數」按下開。
圖：24 組訓練／測試平均與測試期信賴區間。來源：11-高勝率網格研究.md，calc/highwin/highwin_train_test.png。
圖：累計損益。來源：calc/highwin/highwin_equity.png。
加兩次馬丁 勝率變漂亮，尾部爆炸
常開中性網格再加經典 ×2／×4：測試期賺錢週從 57.1% 升到 78.6%，但訓練期最差一週從 −21.11 變成 −121.89，最大回撤從 −52.84 變成 −177.59。12 組沒有一組通過與報告 11 相同的樣本外標準。
這直接違反鐵律 6（週停損觸發即停、不攤平）。在「ADX<20 才開」的過濾版上，測試期幾乎加不到碼，勝率沒有提高。沒有硬停損時，測試期單週曾到 −235.34。
圖：勝率 vs 最差一週。來源：12-馬丁加碼回測.md，calc/martingale/martingale_winrate_tail.png。
圖：累計損益。來源：calc/martingale/martingale_equity.png。
下跌中開多網格 9 次走完 12 個月，只有 1 次賺
「現在就分批買入」：Binance 時期 9 次下跌體制裡只有 1 次賺錢（2024-07 淺回撤後續漲），平均虧掉進場名目 11.6%，7／9 次打到停損。2024 年以前的 7 次全部虧，平均 −15.5%。
週收站上 20 週均（快確認）9 次裡 3 次賺，平均 −3.8%，約 23% 是假突破。10 週均再上穿 20 週均且週收站上（慢確認）平均約 +0.2%（中位數 0），9 次裡 3 次賺，並在 2018、2022 兩次大熊市完全沒發出訊號，等於空手避開了那一輪停損。混合 1/3 現在＋2/3 確認：2／9 賺錢，平均 −8.5%。
當下分不出這次是 2024 那種淺回撤，還是 2018／2022 那種延續下跌。建議先不要開多頭分批網格，等慢確認。
圖：週收、20／50 週均與進場點。來源：13-分批vs確認進場.md，calc/entry/entry_price_regimes.png。
圖：各次體制 12 個月相對名目損益。來源：calc/entry/entry_pnl_cycles.png。
極短線取樣 出手變多，期望值沒有變好
5 分 RSI 訊號大約是日線的 144 倍，但樣本外勝率 44.9%，期望值為負或含 0。預先定義的 72 組「訊號×小時」裡，依訓練期挑出的前五組，測試期沒有任何一組的期望值信賴區間完全大於 0。
台北 21–23 時振幅最大，但成交多≠期望值好；16:00 起持有 8 小時跨進美盤，測試集期望值顯著為負。日內窗維持 08:05–20:55（台北）仍然比較合理。
圖：極短線時機回測。來源：09-極短線時機回測.md，calc/shortterm/shortterm_timing.png。
坎卦逆向買進 恐懼之後往往還有恐懼
「坎×坎」與恐懼貪婪 <20 完全重疊的 10 個片段：首日買進後 +1 週只有 20% 上漲（基準 45%），中位 −5.9%。提前在現價下方預掛多單網格，對後來真的走進恐懼的週，持有 1 月中位 −119.3 USDT、停損率 56%。不建議把「等坎」當逆向買進訊號。
A number that flatters itself
為什麼網格「勝率」幾乎一定看起來很高？
已平倉往返單在測試期大約 70–80% 是賺的。這幾乎是網格結構的結果，不是策略優勢。
1. 結構使然
規則先決定了「在較低的格子買、較高的格子賣」。沒被算進勝率的，是走出區間後掛在身上的庫存。
2. 一週的淨損益才是帳
淨損益＝已實現價差 − 手續費 ± 資金費 ± 未平庫存市值。後兩項才是大額虧損的來源。常開中性網格的「賺錢週占比」大約只有 36–64%。
3. 一次停損吃掉多次小賺
勝率高、期望值仍可為負。所以我們預先登記的過關標準不用往返勝率，而用每週淨損益、最差一週、停損率，以及樣本外信賴區間下緣必須大於 0。
圖：往返勝率 vs 每週賺錢比例。來源：calc/highwin/highwin_winrate.png。左邊漂亮的數字，不是右邊那本帳。
Do the loss first
風險試算：先看到強平，再談倍率。
輸入進場價、區間、格數、槓桿與保證金，估算強平價、距現價距離、打到停損的最壞虧損，以及依鐵律 6（週虧 ≤ 總資金 5%）需要的最低帳戶。這是逐倉、單一方向、第一級維持保證金率 0.4% 的粗估，實際以幣安為準。假設網格一次掛齊，價格走到停損時該側格子全部成交。
Week 46 · 2026-11-09～11-15 台北
第 46 週覆盤與團員評分
監控覆盤官產出於 2026-11-15 20:16（台北）。行情來源：Binance 公開 API，抓取 2026-11-15 20:15:11。帳戶類數字全部「待使用者提供」——因為尚未確認實盤開單。
週開／高／低／當時現價
74,851 / 75,599 / 62,006 / 65,336
低點 11-15 09:00 時段。當時週線尚未收盤。
單純持有 BTC（對照）
−12.71%
從週開 74,851.44 到當時現價 65,336.00。從 11-11 方案定價 73,864 起算為 −11.55%。
帳戶損益／成交格數／最大回撤
待使用者提供
目錄中找不到最終核准單與下單紀錄，不假設有人開了方案 B。
做對了／做錯了
做對
全員判斷方向偏空，沒有人建議偏多或滿倉。風控選現貨 B、捨 A（A 下限 11-13 已被跌破）。150x 全部否決：11-11 後最高價相對定價 +1.28%，而 150x 強平距離約 0.67%，開會被強平。PPI 禁開窗當日 −4.40%。合約做空各版停損皆未被掃。
做錯
把 −12.7% 的單邊週判成「弱偏空、信心 < 70%、可開保守網格」。若信心 ≥ 70%，依規則本週應不開。辯論官失效條件（日 K 收破 72,727.27）在 11-13 08:00 已觸發，目錄中查無重評檔。技術官區間下限仍被跌穿 3.87%。並行產出多套方案，卻對不上誰被核准、誰被下單。
團員評分與 v1.1 規則
資料不足的指標不給分也不扣分。可評權重 ≥ 60 才換算成 100 分制（暫定）。規則修改已由總指揮採納為 v1.1，均不碰鐵律。
| 團員 | 分數 | 主要失分 | v1.1 規則 |
|---|---|---|---|
| 盤勢技術官 | 65／100 | 建議區間下限被跌穿 3.87%；72,727 支撐失守 | 4–8 週內現價下方沒有確認支撐時，回看延伸到 26 週；下限 = min(ATR×1.5 下沿, 下個確認支撐 − 0.5×週 ATR) |
| 資金情緒官 | 62／70 → 約 89（暫定） | ETF 連續流出與清算強度未量化 | 美國現貨 ETF 連續淨流出 ≥ 5 個交易日且週累計 < −10 億美元時，信心下限 70%，並提請風控評估 |
| 多空辯論官 | 72／100 | 單邊趨勢判為弱偏空 60%；失效後無重評檔 | 週低點連續 ≥ 4 週下移且現價 < 週 MA50 時，偏空信心 ≥ 70%（不開）；失效條件觸發後，下一個檢查點前要出重評檔 |
| 網格設計師 | 20／20（可評項不足，不換算） | 成交格數、區間內時間、格子利潤皆待使用者提供 | 偏空週的現貨網格，下半區買單要等日 K 收回技術官失效價之上才掛 |
| 風控長 | 54／60 → 90（暫定） | 在 −12.7% 的週仍放行現貨多頭網格 B（雖在 5% 預算內） | 每份審核要列「所有通過版本同時開啟的合計最壞虧損 ≤ 總資金 5%」 |
| 監控覆盤官（自評，待複核） | 45／60 → 75（暫定） | 週報缺帳戶數據；部分橘色警報應發未發 | 每次 09:00／21:00 檢查都寫進 alerts.md（含無警報） |
現貨 B 的參考參數（當時方案，不是實盤紀錄）：下限 64,504.77、上限 75,736.38、14 格等比、停損 61,385.02。該下限在 11-15 05:00 時段被跌破；停損未觸發（低點高於停損約 1.01%）。11-14 日 K −6.10%。
Keys that cannot withdraw
API 教學：只開讀取與合約，絕不開提現。
本團隊不代操作、不保管你的金鑰、不經手資金。下單預設由你在幣安畫面確認。若你之後要自己寫讀取腳本，或在自己的電腦跑自動化，請用一把專門的新金鑰，並遵守下面的權限。
絕對不要開啟「提現」或「轉帳」
任何人要你打開提現權限，都當成詐騙。只要沒開提現，金鑰即使外流，對方也沒辦法把錢領走。OKX 的「交易」權限無法拆掉部分劃轉，更必須綁 IP 白名單；本頁以幣安 USDⓈ-M 為主。
事前準備
完成實名認證、開啟驗證器 2FA（不要只用簡訊）、先開通 USDⓈ-M 合約帳戶。幣安規定：在開通合約之前建立的金鑰，之後可能無法補開合約權限。建議這把金鑰只給這一個用途，不用了就刪。
權限只勾兩個
要勾：讀取（Enable Reading）、合約交易（Enable Futures）。不要勾：提現、任何名稱含轉帳／Transfer 的選項、借貸、用不到的現貨或槓桿交易。若你只是做監控、不下單，連合約交易都不要開，只開讀取。
在幣安建立系統生成的 API
頭像 → 帳戶 → API 管理 → 建立 API → 選系統生成。取一個好認的名字。完成 2FA 與郵件驗證後，API Key 與 Secret 只會完整顯示一次，請離線保存，不要傳送到聊天室或寄到信箱。
綁定 IP 白名單
把金鑰限制在你自己電腦或伺服器的固定 IP。不要綁在公共 VPN 或會變動的家用 IP 卻不更新。這是防止金鑰被拿到別台機器濫用的基本動作。
帳戶模式自己確認
團隊預設逐倉（Isolated），不要用全倉把其他倉位綁在一起。是否開啟雙向持倉、帳戶能不能選 150x，以你的幣安面板為準；公開資料不足以代為確認。實際費率也請在面板核對，本站回測用的 0.02%／0.05% 尚未驗證。
輪替與銷毀
不用了就刪鑰。懷疑外洩就立刻刪、重開一把。不要把 Secret 寫進會被同步到雲端的筆記。本觀測所的即時看板只用公開行情，不需要你提供任何金鑰。
FAQ
先把最容易誤會的話說清楚。
不帶單不收資金不賣訊號不保證獲利不編造實盤
可以跟單，或把錢交給你們操作嗎？
不行。這裡只公開研究與盤勢觀測。不收資金、不帶單、不賣訊號、不代下單。金鑰不要寄來。
為什麼看不到策略的即時損益？
因為尚未確認實盤開單。週報裡的網格利潤、未實現損益、總損益、成交格數都是「待使用者提供」。我們不會用模擬盤或示範資金去填一塊「看起來在跑」的看板。
150 倍不是上限嗎？為什麼說不能用？
鐵律允許的是上限，不是建議值。面板 150x 搭配最低保證金時，強平大約只在均價外 0.27%，停損單往往來不及。第 46 週事後驗證：定價後 +1.28% 的反彈就足以強平 150x 空單。團隊要的是撐得住的有效槓桿（約 4 倍），並用補保證金把強平推到停損之外。
往返勝率 70–80% 難道不能算高勝率？
那是格子結構造成的。真正要看一週結算後的淨損益（含庫存、手續費、資金費、停損）。報告 11 的 24 組裡，有的往返勝率到 83%，停損率卻是 79%，樣本外全部沒過關。
現在下跌，要不要用網格分批買？
報告 13：下跌體制裡「現在就開多網格」9 次中只有 1 次賺。建議等慢確認（週收站上 20 週均，且 10 週均從下方上穿 20 週均）。也有反例（2024-07 淺回撤），所以「等」不是每次都贏，只是歷史上比較不吃虧。
加兩次馬丁能不能提高勝率？
常開再加馬丁，測試期賺錢週確實從 57.1% 升到 78.6%，但最差一週從 −21.11 變成 −121.89，並違反「不攤平」的鐵律 6。不要為了勝率去放大尾部。
即時卦象跟恐懼貪婪為什麼有時是「無資料」？
本頁只打幣安公開行情。恐懼貪婪、ETF 流量、部分事件日曆不在這些端點裡。鐵律規定：抓不到就寫無資料，不准硬填一卦。
這些回測能當下單依據嗎？
不能。全部是歷史估計，多數尚未經風控長審核，而且沒有一組通過預先登記的樣本外標準。過去表現不保證未來結果。加密貨幣與槓桿可以在很短時間內損失全部本金。